单选题 A trader buys (takes a long position in) a Eurodollar futures contract ($1 million face value) at 97.62 and closes it out at a price of 99.34. On the contract the trader has:
【正确答案】 B
【答案解析】[解析] 欧洲美元期货合约是一种基于90天期LIBOR的期货合约，标的资产为票面价值100万美元的90天期国库券，以现金方式结算，其报价方式为：
国库券期货合约报价=100×(1-国库券的年贴现率)
欧洲美元期货价格变动的最小单位为基点(tick)，即价格的0.01%，相当于1000000×0.01%×(90/360)=25(美元)。
由本题题干可知，欧洲美元期货合约报价上升了172个基点，从而交易者(做多方)获得盈余25×172=4300(美元)。