单选题
某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为______美元。
A、
0.005
B、
0.0016
C、
0.0791
D、
0.0324
【正确答案】
B
【答案解析】
[解析] 由题意知:S=0.56,X=0.50,r=0.05,r
f
=0.08,σ=0.15,T=6/12=0.5,则:
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