问答题
某银行的资产负债表如下，其中，BL，ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CDI是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。
问答题
如果该行管理层的目标项目是资本(净价值)，其存续期缺口是多少?
【正确答案】正确答案：存续期缺口为： 1．25×0．4+7×0．4－9001000×5+1×0．5=0．6。
【答案解析】
问答题
如果利率上升了150个基点，该银行的资本(净价值)将上升还是下降?约为多少?
【正确答案】正确答案：利率上升了1．5％，由于存续期缺口为正，因此银行的资本将下降。
【答案解析】
问答题
假设资本项目是银行管理层的目标项目，当前的资产负债结构能令它实现目标项目的免疫吗?如果能，请说明原因；如果不能，请说明原因，并给出一个能实现免疫目标的方案。
【正确答案】正确答案：因为存续期缺口不为0，因此不能免疫。可以通过降低资产的持续期来使得持续期缺口为0。设BL资产的比重为a，则ML的比重为0．8－a，此时 a×1．25+0．8－a×7=9001000×5+1×0．5=2．7 则a=50．43％，故应增加800×50．43％－50％=3．44，即增加3．44BL资产。
【答案解析】
问答题
紧接上上问，假定在本轮金融危机冲击下，该银行两类贷款均因违约率上升而减值50％，同时两类存款各流失150亿元。此时银行净价值将变为多少?资本项目存续期缺口是多少?如果该国没有存款保险，此时该银行会面临什么问题?如何解决?
【正确答案】正确答案：净价值变为：200+200+200－300－300=0 存续期缺口变为：1．25×13+7×13－600600×5+1×0．5=－0．25 银行可能会面临挤兑破产的可能。因此要央行执行“最后借款人”职能来稳定恐慌情绪。
【答案解析】