甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%，则下列计算正确的有______。
A、
甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%
B、
甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.08%
C、
甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024
D、
甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%
【正确答案】
A、B、C
【答案解析】
对于两种证券形成的投资组合：
甲、乙两种证券收益率的协方差
=0.4×0.2×0.3=0.024
投资组合的预期收益率
=12%×60%+16%×40%=13.6%
投资组合的标准差
=(0.6
2
×0.2
2
+0.4
2
×0.3
2
+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)
1/2
=20.08%
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