某股票收益率的标准差为0.8,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.6,市场组合收益率的标准差为0.4。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。
A、
0.192和1.2
B、
0.192和2.1
C、
0.32和1.2
D、
0.32和2.1
【正确答案】
A
【答案解析】
解析:该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差=0.6×0.8×0.4=0.192.该股票的β系数=0.6×(0.8/0.4)=1.2。
提交答案
关闭