【正确答案】 A、B、C

【答案解析】根据有效边界与机会集重合可知，机会集曲线上不存在无效投资组合，而A的标准差低于B，所以最小方差组合是全部投资于A 证券，即A 的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B 的期望报酬率高于A，所以最高预期望酬率组合是全部投资于B 证券，即B 正确；由于机会集曲线上不存在无效投资组合，因此两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，C 的说法正确；因为风险最小的投资组合为全部投资于A 证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B 证券，所以D 的说法错误。