【正确答案】 A、B、D

【答案解析】[解析] 从协方差公式可知，选项A的说法正确；对于无风险资产而言，由于不存存风险，所以，其报酬率是确定的，不受其他资产报酬率波动的影响，因此无风险资产与其他资产之间缺乏相关性，即相关系数为0，选项B的说法正确；只有充分投资组合的风险，才只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关，故选项C的说法不正确；相关系数总是在[-1，+1]之间取值，所以选项D的说法正确。