多选题
商业银行本币的流动性风险管理的步骤包括( )。
A、
设立相应的比率/指标,判断流动性变化趋势
B、
计算特定时段内商业银行总的流动性需求
C、
商业银行的资金管理员根据已划定的资金期限,计算现金流量头寸剩余或不足,结合不同情景可能发生的概率,获得特定时段内商业银行的流动性缺口
D、
使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币
E、
管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况,为其建立单独的备用流动性安排
【正确答案】
A、B、C
【答案解析】
商业银行本币的流动性风险管理可以简单分为三个步骤:(1)设立相应的比率/指标,判断流动性变化趋势。(2)计算特定时段内商业银行总的流动性需求,等于负债流动性需求加上资产(贷款)流动性需求。(3)商业银行的资金管理员根据己划定的资金期限,计算现金流量头寸剩余或不足,结合不同情景可能发生的概率,获得特定时段内商业银行的流动性缺口。
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