多选题 如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是______。
资产类型 执行价 到期日 Vega值 市场利率(年) 资产波动率
S=50 4% 20%
C 1 50 6个月 14.43
C 2 50 6个月 14.43
【正确答案】 C
【答案解析】[解析] 组合的Vega值=2×14.43=28.86，则波动率变动给该投资策略带来的价值变动为：Δ=Vega×(40%-20%)≈5.77。