单选题

厢方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比( )。

【正确答案】 A
【答案解析】

当某序列具有趋势特征时,相关性增大会增加风险。