选择题
下列关于对冲比率的说法中,正确的有______。
Ⅰ.对冲比率是指持有期货合约的头寸大小与资产风险暴露数量大小的比率
Ⅱ.对冲比率通常等于1
Ⅲ.传统对冲理论中,对冲比率等于1,但其前提是期货的标的资产要完全等同于风险资产
Ⅳ.在绝大多数情况下,对冲比率通常不等于1
A、
Ⅰ、Ⅲ
B、
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、
Ⅱ、Ⅲ
D、
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
【正确答案】
D
【答案解析】
对冲比率是指持有期货合约的头寸大小与资产风险暴露数量大小的比率。传统对冲理论中,对冲比率等于1,但其前提是期货的标的资产要完全等同于风险资产。在绝大多数情况下,对冲比率通常不等于1。
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