多选题
市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（ ）。
A、
x和y期望报酬率的相关系数是0
B、
x和y期望报酬率的相关系数是－1
C、
x和y期望报酬率的相关系数是1
D、
x和y期望报酬率的相关系数是-0.5
E、
x和y期望报酬率的相关系数是0.5
【正确答案】
A、B、D、E
【答案解析】
如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，组合风险就会低于各资产加权平均风险。
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