判断题 [中信银行] 只要两种证券的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。( )

【正确答案】 正确
【答案解析】[中人教育精析] 对于两种证券形成的投资组合，投资组合的标准差σρ=[*] ，由于ρ1 ，z小于1，所以，σρ 小于W1 σ1 +W2 σ2 。由此可见，只要两种证券的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。