历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括______。
A、
风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B、
在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C、
无法度量非线性金融工具的风险
D、
以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
【正确答案】
C
【答案解析】
C项，历史模拟法克服了方差—协方差法的部分缺点，考虑到“肥尾”现象，且能计量非线性金融工具的风险。
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