单选题 假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0.8，1.5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为______。
  • A.12
  • B.13
  • C.14
  • D.15
【正确答案】 B
【答案解析】投资组合的β系数=(50×10000×0.8+20×20000×1.5+10×30000×1.0)/(50×10000+20×20000+10×30000)=1.083，期货合约份数=(现货总价值/单位期货合约价值)×β系数=(12000÷100000)×1.083=13(份)。故选B。