借款人向银行申请1年期贷款100万元，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万元，则该笔贷款的非预期损失为( )。
1.5万元
8.5万元
60万元
9万元
非预期损失是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离。本题中预期损失=100×2.5%×(1—40%)=1.5(万元)，非预期损失＝VaR-预期损失=10-1.5=8.5(万元)。