单选题
使用资本资产定价模型(CAPM)计算的某只股票的预期收益率为16％。如果预期市场收益率为12％，且无风险收益率为4％，则此股票的β(β)系数是多少?
A、
0．75
B、
1．50
C、
2．00
D、
3．00
【正确答案】
B
【答案解析】
解析：选项B正确。依据资本资产定价模型，股票预期报酬率=无风险收益率+β(市场收益率一无风险收益率)，即16％=4％+β×(12％一4％)，β=1．5。
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