单选题
假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为( )元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)无
A、
0.96
B、
0.54
C、
0.66
D、
0.72
【正确答案】
D
【答案解析】
d1==0.42；d2=0.42－0.3×=0.12，C=4.6×0.6628－4.5×e－0.06×1×0.5487=0.72(元)。
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