单选题 ( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。
  • A．历史模拟法
  • B．方差—协方差法
  • C．蒙特卡洛模拟法
  • D．标准法


【正确答案】 A
【答案解析】[解析] 历史模拟法是一个简单的、非理论的方法，假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值，不必假设风险因子的报酬率必须符合常态分配。