单选题
假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元,则其对应的10天的风险价值VaR最接近于( )。
A、
9.9万美元
B、
3.33万美元
C、
10万美元
D、
3.16万美元
【正确答案】
D
【答案解析】
解析:使用内部模型法计算市场风险时,10天的风险价值VaR是日风险价值VaR和根号10的乘积。故本题答案选D。
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