问答题
一、要求 按轧差了结方式作成得失图。
二、资料 20×0年4月14日,某美商进口日本商品一批,计价J¥1000万,约定在第90天当天付款。
4/14汇率行情如下:
即期汇率 USD 1=J¥131
30天期汇 USD 1=J¥129
90天期汇 USD 1=J¥125
美商怕日元涨价,故订立远期外汇合同作防险。
设到期时即期汇率分别为115130140。
提示本题为间接汇率。
【正确答案】核对数:到期日不论日元汇率大涨(115)小涨(130)或不涨反跌,防险的结果都是对冲后净亏USD 3660,即开始日所锁定的USD 80000对76340之差。
【答案解析】