选择题
关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系,下列说法正确的有______。
Ⅰ、看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上
Ⅱ、看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制
Ⅲ、看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制
Ⅳ、看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术
A、
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B、
Ⅱ、Ⅳ
C、
Ⅰ、Ⅲ
D、
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
【正确答案】
C
【答案解析】
欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看跌期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制,从而建立期权定价中的看涨—看跌平价关系。
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