单选题

假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望将组合久调 整为0,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应(     )。

【正确答案】 C
【答案解析】

希望将组合久调整为0,则对冲掉的久期为12.8,则对应卖出国债期货数量为:10亿元×12.8 /(110万元×6.4)=1818份。