单选题 蒙特卡罗模拟法是通过______市场价格变化得到组合损益的n种可能结果,从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。
  • A.历史
  • B.统计数据
  • C.数理抽样
  • D.随机数模拟
【正确答案】 D
【答案解析】[解析] 蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法类似,不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到电脑模拟,在目标时间范围内产生随机价格的途径,并依次构建资产报酬分布,在此基础上求出VaR。故选D。