格陵兰岛是丹麦属地，A项正确；北冰洋是四大洋中面积和体积最小、深度最浅的大洋，B项错误；阿拉伯半岛位于亚洲和非洲之间，它从中东向东南方伸入印度洋，是世界上最大的半岛，C项正确；里海是世界最大的湖并且是咸水湖，位于亚欧大陆腹部，亚洲与欧洲之间，D项错误。故本题选BD。