单选题
根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6%、0.6%,则3年的累计死亡率为( )。
A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
A
B
C
D
【正确答案】
C
【答案解析】
[解析] 计算累计死亡率,需先计算出每年的存活率(SR):SR=1-MMR,MMR为边际死亡率,则n年的累计死亡率:CMR
n
=1-SR
1
×SR
2
×…×SR
n
=1-(1-0.17%)×(1-0.6%)×(1-0.6%)≈1.36%。
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