问答题 在CAPM的假设下，一个有效投资组合的期望收益率为25％。给定如下条件： E(R _m )=15％ R _f =5％ σ _m =20％ 其中，R _m 和σ _m 分别是市场组合的期望收益率和标准差，R _f 为无风险利率。 求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。(中央财经大学2012真题)