单选题
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,则该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为______。
A、
2%
B、
4%
C、
6%
D、
8%
【正确答案】
A
【答案解析】
[解析] 如果两种证券的相关系数为-1,
组合标准差=
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