单选题
某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为100元，期权价格为11元，则该期权的时间溢价为( )。
A．0 B．1 C．11 D．100
A
B
C
D
【正确答案】
C
【答案解析】
[解析] 时间溢价＝期权价格-内在价值
对于看涨期权来说，当现行价格小于或等于看涨期权的执行价格时，其内在价值为0，则时间溢价＝期权价格＝11元。
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