单选题
风险分散的原理是______。
A、
两种资产之间的收益率变化完全正相关
B、
用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
C、
用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
D、
崩标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
【正确答案】
C
【答案解析】
当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即ρ＜1)时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
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