单选题 2月3日，交易者发现6月份，9月份和12月份的美元/人民币期货价格分别为6.0849、6.0832、6.0821。交易者认为6月份和9月份的价差会缩小，而9月份和12月份的价差会扩大，在CME卖出500手6月份合约、买入1000手9月份合约、同时卖出500手12月份的期货合约。2月20日，3个合约价格依次为6.0829、6.0822、6.0807，交易者同时将三个合约平仓，则套利者______元人民币。
【正确答案】 A
【答案解析】[解析] 此套利操作为蝶式套利，套利者的盈亏状况如下表所示。
蝶式套利策略
6月份合约 9月份合约 12月份合约
2月3日 卖出500手，6.0849 买入1000手，6.0832 卖出500手，6.0821
2月20日 买入500手，6.0829 卖出1000手，6.0822 买入500手，6.0807
各合约盈
亏状况 		盈利0.002
总盈利为0.002×500×10
=10(万元) 		亏损0.001
总亏损为0.001×1000×10
=10(万元) 		盈利0.0014
总盈利为0.0014×500×10
=7(万元)
净盈亏 净盈利=10-10+7=7万元
注：每手期货合约金额为10万美元。