单选题 在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在______天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出______天持有期的VaR值。
  • A.1；10
  • B.10；10
  • C.1；30
  • D.10；30
【正确答案】 A
【答案解析】根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求，VaR计算采用99%的置信度和10天持有期，在内部模型使用初期，国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根(大约3.6)来近似得出10天持有期的VaR值。故选A。