简答题

回归分析中的误差序列有何基本假定?模型参数的最小二乘估计

【正确答案】

(1)回归分析中的误差序列一般有这些基本假定:①误差项ε是一个服从正态分布 的随机变量,且独立。独立性意味着对于一个特定的x值,它所对应的ε与其他x值所对应 的ε不相关。②误差项ε是一个期望值为0的随机变量,即E(ε) =0。③对于所有的x值, ε的方差σ2都相同,即E~N(0,σ2)。
(2)    模型参数的最小二乘估计的统计特性:①线性,即估计量为随机变量yi的线性函数;②无偏性,分别是截距系数a和斜率系数b的无偏估计;③有效性,是所有线性无偏估计量中具有最小方差的估计量。

(3)    影响预测精度的因素有:①预测的把握度要求。同样情况下,要求预测的把握度越 高,则相应的预测区间就越宽,精度越低;②总体y分布的离散程度σ2。σ2越大,相应的 预测区间就越宽,预测精度越低;③样本观测点的多少n,n越大,相应的预测区间就越窄, 预测精度越高;④样本观测点中,解释变量x分布的离散度。x分布越离散,预测精度越 高;⑤预测点x0离样本分布中心的距离。预测点越远离样本分布中心,预测区间越宽, 精度越低,越接近样本分布中心

【答案解析】