单选题
假设某认股权证目前股价为5元,权证的行权价为4.5元,存续期为1年,股价年波动率为0.25,无风险利率为8%,则认股权证的价值为( )元。[已知累积正态分布表N(0.87)=0.8078,N(0.62)=0.7324]
A、
0.22
B、
0.33
C、
0.54
D、
0.997
【正确答案】
D
【答案解析】
[解析] [*]
d
2
=[*]。
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