本题主要考察人民警察法。

A项正确，《人民警察法》第三十二条规定：“ 人民警察必须执行上级的决定和命令。人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令；执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责。”由题目可知，局长是李某的上级，对于局长命令，李某应该立即执行，故此项正确。

B项错误，石某不是李某的上级，所以无需向石某报告，故该项错误。

C项正确，何某是李某的直接上级，应当对李某的工作充分了解，李某在承担新工作任务后，应该向何某报告，故此项正确。

D项正确，王副局长在交待给李某任务时，是此项任务当中李某的直接上级，李某若办理局长交办的任务可能耽误王副局长的任务，应当向王副局长汇报，故此项正确。

故正确答案为ACD。