【正确答案】(1)两种资产构成的投资组合的方差为：
σ²=w_A²σ_A²+w_B²σ_B²+2w_Aw_Bσ_A,B
因为两种资产的比重之和肯定为1，可把方差公式改写为：
σ²=w_A²σ_A²+(1一w_A)²σ_B²+2w_A(1一w_A)σ_A,B
为了找到最小方差，对上述方程关于w_A求导数，并令该导数为零，解出最优的A的投
资比例，