【正确答案】 C

【答案解析】解析：因为相关系数-1≤ρ≤+1，所以有： W ₁ ² σ ₁ ² +W ₂ ² σ ₂ ² +2ρW ₁ W ₂ σ ₁ σ ₂ ≤W ₁ ² σ ₁ ² +W ₂ ² σ ₂ ² +2W ₁ W ₂ σ ₁ σ ₂ =(W ₁ σ ₁ +W ₂ σ ₂ ) ² 则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即ρ＜1)时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。