企业采用VaR计算汇率风险,以估计由企业活动导致的外汇头寸的风险程度时需要掌握的参数有( )。
【正确答案】 A、B、C
【答案解析】解析:企业采用VaR计算汇率风险,以估计由企业活动导致的外汇头寸(包括在正常条件下,在特定期间内,其资金的外汇头寸)的风险程度。VaR计算法需要三个参数:首先,持有期计划有外汇头寸的时问长度,一般持有期为1天;其次,计划进行预测的置信水平,通常是将置信水平设定为99%或95%;最后,是表示VaR所用的货币单位。