结构推理
给出两个不同的关于的ARIMA（1，0，0）模拟时间序列模型，服从的正态分布。
模型A：
模型T：
（1） 已知样本中的最后一期，预测两个模型的第87、88和89期的数值；
（2） 假设你发现的实际数值为33，依此修改第88和89期预测；
（3） 根据上述模拟时间序列模型和预测，你认为哪一个模型更稳健？说明原因。
【正确答案】模型A 模型T
（1）1987 30.50 29.50
1988 30.25 30.25
1989 30.13 29.87
(2) 1988 31.50 28.50
1989 30.75 30.75
(3)由于模型T的参数估计值为负，所以模型A显得更稳健。
【答案解析】