方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。
方差——协方差法和历史模拟法
历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
方差——协方差法和蒙特卡洛模拟法
方差——协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
历史模拟法克服了方差——协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。