计算题
某一期权标的物市价是57元,投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权,权利金为2元,然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权,权利金为1元,则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为( )。
A、
63元,52元
B、
63元,58元
C、
52元,58元
D、
63元,66元
【正确答案】
A
【答案解析】
[解析] 该投资策略为买入宽跨式套利。 最大亏损为:2+1=3(元);所以盈亏平衡点1=60+3=63(元); 盈亏平衡点2=55-3=52(元)。
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