多选题 26.关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有( )。

A、充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
B、证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱
C、最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合
D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

【正确答案】 A、B、D

【答案解析】风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，但收益并不一定是最低，所以选项C错误。