下列关于Gamma指数说法错误的是______。
A、
它是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标
B、
数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数
C、
Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小
D、
看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
【正确答案】
C
【答案解析】
Gamma的绝对值越大，表示风险程度高；Gamma绝对值越小，表示风险程度越小。
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