单选题 在法人客户评级模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的是( )。
  • A．Z计分模型
  • B．Risk Calc模型
  • C．Credit Monitor模型
  • D．KPMG风险中性定价模型


【正确答案】 C
【答案解析】Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。