【正确答案】 C

【答案解析】[解析] 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择95%～99%之间。95%的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的VaR值，而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。故选C。