单选题
关于投资组合X、Y的相关系数,下列说法正确的是( )。
A.一个只有两种资产的投资组合,当P
XY
=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合,当
XY
=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合,当P
XY
=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合,当P
XY
=-1时两种资产属于完全正相关
A
B
C
D
【正确答案】
A
【答案解析】
当P
XY
=1时,X和Y完全正相关;当P
XY
=-1时,X和Y完全负相关;当P
XY
=0时,X和Y不相关。
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