单选题
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,某对应的欧式看跌期权价格为______元。
A、
2.99
B、
3.63
C、
4.06
D、
3.76
【正确答案】
D
【答案解析】
[解析] 根据期权平价公式C+Ke
-rT
=P+S,可得该欧式看跌期权价格P=C-S+Ke
-rT
=5-50+50×e
-5%/2
=3.76(元)。
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