本题考查公安机关人民警察的纪律要求的内容。

A项错误，根据《公安机关人民警察纪律条令》第十七条规定：“有下列行为之一的，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：（八）违反规定收受现金、有价证券、支付凭证、干股的。”因此，即便是改善民警住宿条件，派出所所长老李也不应该收受某企业赞助费5万元。

B项错误，根据《公安机关人民警察纪律条令》第十条规定：“有下列行为之一的，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：（三）指派在押人员看管在押人员的。”

C项错误，根据《公安机关人民警察纪律条令》第二十条规定：“有下列行为之一，造成不良影响的，给予警告处分；情节较重的，给予记过处分；情节严重的，给予记大过处分：（三）非因公务着警服进入营业性娱乐场所的。”因此，民警老段不应该着警服到游戏厅寻找。

D项正确，刑警小赵在侦办专案的过程中，直接执行省厅刑警总队向其下达的命令，积极履行自身职责，并不违反人民警察纪律。

故正确答案为D。