某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表所示。
利率期限结构表(一)
期限
即期利率U.S.
折现因子U.S.
180天
4.58%
0.9776
360天
5.28%
0.9499
540天
6.24%
0.9144
720天
6.65%
0.8826
该投资者支付的固定利率为______。
A、
0.0315
B、
0.0464
C、
0.0630
D、
0.0462
【正确答案】
C
【答案解析】
假设名义本金为1美元,则固定利率为:
[*]
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