本题考查的是相关系数与投资机会集之间关系的知识。如果投资两种证券，当相关系数等于1时，投资机会集是一条直线；当相关系数小于1时，其投资机会集是一条曲线；当相关系数等于-1时，其投资机会集为折线，故选项A、B、C的说法均正确。